Как мне быть?

Во первых коллекторы сейчас это не так страшно
(в 2016 г. вопрос, законны ли коллекторы, был закрыт. представители власти установили для них границы. был принят 230 федеральный закон, в котором по пунктам расписали, при помощи каких методов агентства могут взыскивать долги.
взаимодействие с неплательщиками ограничили звонками в установленный период времени, ведением переписки и личными встречами (с некоторыми оговорками).
в 2018 году кредиторы не имеют права звонить со скрытых номеров или писать смс. у должника же появилась возможность отказаться от слишком назойливых коллекторов.)
если вам угрожали то тогда вы имеете право подать на них в суд.
также если вдруг вариант с коллекторами случиться и они переступят закон вы также имеете право подать заявление в суд и потребовать возмещение как морального так и физического вреда.