Был случай. купил вещь в магазине оплатил

Нет. охранник не имеет никакого права досматривать ваши вещи — ни в магазине, ни в офисе, ни в театре. ни на входе, ни на выходе. он может попросить вас показать, что у вас хранится в сумке, но вы имеете полное право отказаться..
2)он может вызвать полицию и задержать вас до ее приезда. но на это у охранника должны быть серьезные основания — например, если он своими глазами видел, как вы положили товар в карман, или сработала сигнализация. полицейские могут досмотреть ваши вещи, но только с соблюдением закона — при понятых, с составлением протокола и т. д. при этом полицейские тоже должны обосновать, почему они подозревают вас в нарушении.
3)а если я ничего не украл, а меня задерживают?

звоните в полицию. в уголовном кодексе есть специальная статья — о превышении полномочий сотрудниками частных охранных предприятий. нарушение наказывается штрафом или тюрьмой.